PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGOX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGOX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGOX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-11.49%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%64.19%

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

TRGOX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-10.37%
1 год
11.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с VTITRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с SWPPX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий TRGOX и FBGRX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Доходность на риск

TRGOX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRGOXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.13

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.73

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.00

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

7.92

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGOX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRGOXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.13

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.65

+0.05

Корреляция

Корреляция между TRGOX и FBGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и FBGRX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.51%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		15.51%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и FBGRX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRGOXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-58.64%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-13.89%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.29%

-43.08%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-8.68%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-12.58%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.51%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и FBGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) составляет 7.19%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что TRGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRGOXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.83%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

14.08%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

24.98%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

24.93%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

23.63%

-1.32%