Сравнение TRFM с TSXU
TRFM (AAM Transformers ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TRFM charges 0.49%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность 29.81%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
TRFM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 27.54%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFM и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 29.81% | -2.35% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between TRFM and TSXU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFM vs. TSXU — Ранг доходности на риск
TRFM
TSXU
Сравнение TRFM c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 3.95 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и TSXU
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFM | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -35.62% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -7.07% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -10.54% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFM | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 78.90% | -56.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 78.90% | -51.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 78.90% | -51.98% |
Сравнение комиссий TRFM и TSXU
TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и TSXU
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.13% | 0.17% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TRFM and TSXU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.13% for TRFM.
TRFM is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: AAM and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для TRFM и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор