Сравнение TRFM с TRUT
TRFM (AAM Transformers ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. TRFM is passively managed, while TRUT is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 14.58%.
TRFM
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 27.87%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFM и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 27.87% | 9.52% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 14.58% | 9.76% |
Correlation
The correlation between TRFM and TRUT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFM vs. TRUT — Ранг доходности на риск
TRFM
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRFM c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFM | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRFM и TRUT
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -18.55% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -9.89% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -5.31% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFM | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 23.13% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 23.13% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 23.13% | +4.12% |
Сравнение комиссий TRFM и TRUT
TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и TRUT
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TRUT в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.13% | 0.17% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRFM and TRUT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for TRFM.
TRUT has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.13% for TRFM.
They also come from different issuers: AAM and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для TRFM и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор