Сравнение TRFM с RSPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).
TRFM и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и RSPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и RSPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.39% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -7.38% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 2.04% | 22.15% | 15.16% | 35.18% | 2.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 2.04%.
TRFM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и RSPT
TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.
Доходность на риск
TRFM vs. RSPT — Ранг доходности на риск
TRFM
RSPT
Сравнение TRFM c RSPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | RSPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.83 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.38 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 9.62 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.56 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и RSPT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и RSPT
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RSPT в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.37% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и RSPT
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и RSPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -58.91% | +30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -10.67% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -4.74% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -8.97% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.69% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и RSPT
AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 8.26% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 17.02% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 27.21% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 23.82% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 23.59% | +3.45% |