PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с GINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - TRFM tracks the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFM returned 30.64%/yr vs 18.36%/yr for GINN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.55%.

TRFM

1 день
0.83%
1 месяц
1.63%
С начала года
27.87%
6 месяцев
25.92%
1 год
45.01%
3 года*
30.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и GINN

2026 (YTD)2025202420232022
TRFM
AAM Transformers ETF		27.87%25.76%19.96%44.71%-9.92%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%18.71%29.94%-4.68%

Correlation

The correlation between TRFM and GINN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between TRFM and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFM и GINN

Секторы
TRFM
GINN

Технологии

53.3%
32.6%

Потребительский циклический сектор

17.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

12.3%
10.7%

Промышленность

7.2%
4.7%

Энергетика

3.5%
1.7%

Финансовые услуги

2.8%
12.4%

Коммунальные услуги

1.7%
1.7%

Сырьевые материалы

1.2%
0.1%

Здравоохранение

0.2%
20.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

TRFM
53.3%
GINN
32.6%

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
GINN
12.7%

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
GINN
10.7%

Промышленность

TRFM
7.2%
GINN
4.7%

Энергетика

TRFM
3.5%
GINN
1.7%

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
GINN
12.4%

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
GINN
1.7%

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
GINN
0.1%

Здравоохранение

TRFM
0.2%
GINN
20.6%

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

GINN
1.8%

Недвижимость

TRFM

-

GINN
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

TRFM vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFMGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.06

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.53

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.32

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

4.60

+6.65

TRFM vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFM и GINN

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-41.25%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.18%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-22.25%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-5.34%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-13.27%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.78%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и GINN

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

5.70%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

12.85%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

16.41%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

21.43%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

21.06%

+6.19%

Сравнение комиссий TRFM и GINN

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и GINN

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GINN в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and GINN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (11.01%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs GINN's -41.25%.

On 3-year performance, TRFM leads with 30.64% vs 18.36% for GINN. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 30.64% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.13% for TRFM.

TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: AAM and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.50% for GINN.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор