PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - TRFM tracks the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, TRFM returned 52.18% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

TRFM

1 день
-0.38%
1 месяц
10.30%
С начала года
29.81%
6 месяцев
27.54%
1 год
52.18%
3 года*
31.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и CRTC

2026 (YTD)202520242023
TRFM
AAM Transformers ETF		29.81%25.76%19.96%12.85%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between TRFM and CRTC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between TRFM and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFM и CRTC

Секторы
TRFM
CRTC

Технологии

53.3%
33.5%

Потребительский циклический сектор

17.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

12.3%
16.0%

Промышленность

7.2%
14.1%

Энергетика

3.5%
7.1%

Финансовые услуги

2.8%
0.2%

Коммунальные услуги

1.7%
6.0%

Сырьевые материалы

1.2%
2.6%

Здравоохранение

0.2%
14.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

TRFM
53.3%
CRTC
33.5%

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
CRTC
6.3%

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
CRTC
16.0%

Промышленность

TRFM
7.2%
CRTC
14.1%

Энергетика

TRFM
3.5%
CRTC
7.1%

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
CRTC
0.2%

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
CRTC
6.0%

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
CRTC
2.6%

Здравоохранение

TRFM
0.2%
CRTC
14.1%

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

CRTC
0.0%

Недвижимость

TRFM

-

CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

TRFM vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFMCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.91

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.61

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.70

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

10.11

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFM vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFMCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.91

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.38

-0.33

Просадки

Сравнение просадок TRFM и CRTC

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-19.07%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-9.05%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.61%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-2.13%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.41%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и CRTC

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

3.23%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

9.65%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

12.77%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

15.72%

+11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

15.72%

+11.20%

Сравнение комиссий TRFM и CRTC

TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и CRTC

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and CRTC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.33%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, TRFM leads with 52.18% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRFM has performed better with a 52.18% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for TRFM.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.13% for TRFM.

TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: AAM and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.35% for CRTC.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор