PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRFM с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с CRTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRFM (AAM Transformers ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - TRFM tracks the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, TRFM returned 35.33% vs 14.33% for CRTC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 6.66%.

TRFM

1 день
-2.46%
1 месяц
-3.82%
6 месяцев
16.30%
С начала года
22.78%
1 год
35.33%
3 года*
24.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
-0.50%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
4.46%
С начала года
6.66%
1 год
14.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и CRTC

2026 (YTD)202520242023
TRFM
AAM Transformers ETF		22.78%25.76%19.96%11.97%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		6.66%18.69%18.05%7.16%

Correlation

The correlation between TRFM and CRTC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between TRFM and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFM и CRTC

Секторы
TRFM
CRTC

Технологии

55.5%
39.5%

Промышленность

22.3%
12.6%

Коммунальные услуги

8.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
15.0%

Энергетика

3.5%
6.0%

Сырьевые материалы

1.2%
3.1%

Финансовые услуги

1.0%
0.2%

Здравоохранение

0.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

TRFM
55.5%
CRTC
39.5%

Промышленность

TRFM
22.3%
CRTC
12.6%

Коммунальные услуги

TRFM
8.3%
CRTC
5.3%

Потребительский циклический сектор

TRFM
6.8%
CRTC
5.4%

Коммуникационные услуги

TRFM
5.9%
CRTC
15.0%

Энергетика

TRFM
3.5%
CRTC
6.0%

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
CRTC
3.1%

Финансовые услуги

TRFM
1.0%
CRTC
0.2%

Здравоохранение

TRFM
0.2%
CRTC
12.7%

Потребительский защитный сектор

TRFM
0.1%
CRTC
0.0%

Недвижимость

TRFM

-

CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с AOTGTRFM с FNGS
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с VGTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

TRFM vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFMCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.06

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.48

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.59

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

5.22

+3.38

TRFM vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFM и CRTC

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-19.07%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-9.05%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-3.02%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-2.20%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.75%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и CRTC

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

3.67%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

10.68%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

13.63%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

15.79%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

15.79%

+11.48%

Сравнение комиссий TRFM и CRTC

TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и CRTC

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CRTC в 0.89%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.89%1.03%1.13%0.16%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.14%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and CRTC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (8.39%) compared to CRTC (3.67%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, TRFM leads with 35.33% vs 14.33% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRFM has performed better with a 35.33% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for TRFM.

CRTC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.14% for TRFM.

TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: AAM and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.35% for CRTC.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор