Сравнение TRFM с CLOC
TRFM (AAM Transformers ETF) and CLOC (AAM Crescent CLO ETF) are both exchange-traded funds - TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while CLOC is a CLO fund actively managed by AAM. TRFM is passively managed, while CLOC is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и CLOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у CLOC с доходностью 2.73%.
TRFM
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- 6 месяцев
- 16.30%
- С начала года
- 22.78%
- 1 год
- 35.33%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFM и CLOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 22.78% | -1.75% |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 2.73% | 0.93% |
Correlation
The correlation between TRFM and CLOC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFM vs. CLOC — Ранг доходности на риск
TRFM
CLOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRFM c CLOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и AAM Crescent CLO ETF (CLOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFM | CLOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRFM и CLOC
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки CLOC в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и CLOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFM | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -0.54% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -0.18% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -0.06% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и CLOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFM | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 0.88% | +24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 0.88% | +26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.27% | 0.88% | +26.39% |
Сравнение комиссий TRFM и CLOC
И TRFM, и CLOC имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и CLOC
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CLOC в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 4.20% | 1.15% |
TRFM AAM Transformers ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
TRFM and CLOC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRFM and CLOC have the same expense ratio: 0.49% per year.
CLOC has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.14% for TRFM.
TRFM is categorized as Technology Equities, while CLOC is CLO.
Подберите оптимальное распределение для TRFM и CLOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор