Сравнение TRFK с VOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).
TRFK и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и VOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFK и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.86% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.08% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -17.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -6.08%.
TRFK
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFK и VOX
TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Доходность на риск
TRFK vs. VOX — Ранг доходности на риск
TRFK
VOX
Сравнение TRFK c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFK | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.73 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.74 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 6.39 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFK | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.42 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между TRFK и VOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и VOX
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VOX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок TRFK и VOX
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и VOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFK | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -57.18% | +28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -13.56% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -9.23% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -11.98% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 3.68% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и VOX
Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFK | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 6.50% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 11.83% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 20.35% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 21.18% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.63% | 20.87% | +7.76% |