PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFK с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 52.66%/yr vs 78.93%/yr for TECL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности TRFK и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 64.96%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFK и TECL

2026 (YTD)2025202420232022
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%38.30%66.63%-10.61%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-37.54%

Correlation

The correlation between TRFK and TECL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between TRFK and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFK и TECL

Секторы
TRFK
TECL

Технологии

91.8%
20.4%

Промышленность

8.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TRFK
91.8%
TECL
20.4%

Промышленность

TRFK
8.3%
TECL
0.0%

Сырьевые материалы

TRFK

-

TECL

-

Коммуникационные услуги

TRFK

-

TECL

-

Потребительский циклический сектор

TRFK

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

TRFK

-

TECL

-

Энергетика

TRFK

-

TECL
0.0%

Финансовые услуги

TRFK

-

TECL

-

Здравоохранение

TRFK

-

TECL

-

Недвижимость

TRFK

-

TECL

-

Коммунальные услуги

TRFK

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

TRFK vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFKTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
4.03

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.52

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

5.39

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

15.48

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFK vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFKTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

4.03

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.76

+0.78

Просадки

Сравнение просадок TRFK и TECL

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFKTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-77.96%

+48.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-46.58%

+27.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.06%

-66.58%

+37.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-7.42%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-18.38%

+12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

16.19%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и TECL

Текущая волатильность для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) составляет 10.70%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что TRFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFKTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

21.53%

-10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

50.05%

-28.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

62.27%

-34.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

74.08%

-45.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

72.35%

-43.41%

Сравнение комиссий TRFK и TECL

TRFK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и TECL

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TRFK and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to TRFK (10.70%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs TECL's -77.96%.

On 3-year performance, TECL leads with 78.93% vs 52.66% for TRFK. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TRFK has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECL has performed better with a 78.93% return vs 52.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.01% for TRFK.

TRFK is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFK и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор