PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFK с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - TRFK tracks the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 52.66%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности TRFK и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 64.96%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.59%.

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFK и KROP

2026 (YTD)2025202420232022
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%38.30%66.63%-10.61%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-16.36%

Correlation

The correlation between TRFK and KROP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.39

Over the past year, the correlation between TRFK and KROP has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TRFK и KROP

Секторы
TRFK
KROP

Технологии

91.8%

-

Промышленность

8.3%
39.7%

Сырьевые материалы

-

32.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TRFK
91.8%
KROP

-

Промышленность

TRFK
8.3%
KROP
39.7%

Сырьевые материалы

TRFK

-

KROP
32.1%

Коммуникационные услуги

TRFK

-

KROP

-

Потребительский циклический сектор

TRFK

-

KROP
0.3%

Потребительский защитный сектор

TRFK

-

KROP
26.3%

Энергетика

TRFK

-

KROP

-

Финансовые услуги

TRFK

-

KROP

-

Здравоохранение

TRFK

-

KROP
0.3%

Недвижимость

TRFK

-

KROP

-

Коммунальные услуги

TRFK

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

TRFK vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFKKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
0.81

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
1.24

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.15

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

1.14

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

2.58

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFK vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFKKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

0.81

+2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

-0.57

+2.11

Просадки

Сравнение просадок TRFK и KROP

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFKKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-61.96%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-11.29%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.06%

-28.70%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-48.93%

+45.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-44.50%

+38.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

4.99%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и KROP

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFKKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

4.69%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

11.98%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

16.04%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

22.27%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

22.27%

+6.67%

Сравнение комиссий TRFK и KROP

TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и KROP

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KROP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFK and KROP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, TRFK leads with 52.66% vs 0.72% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.66% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.01% for TRFK.

TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.50% for KROP.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFK и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор