Сравнение TRFK с GXPT
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - TRFK tracks the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность 41.31%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.76%.
TRFK
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 38.64%
- С начала года
- 41.31%
- 1 год
- 49.34%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFK и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 41.31% | 5.93% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.76% | 11.47% |
Correlation
The correlation between TRFK and GXPT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. GXPT — Ранг доходности на риск
TRFK
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRFK c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFK | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRFK и GXPT
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -18.74% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -8.79% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -5.26% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.90% | 22.94% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 22.94% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.48% | 22.94% | +7.54% |
Сравнение комиссий TRFK и GXPT
TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и GXPT
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GXPT в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TRFK and GXPT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
GXPT has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.01% for TRFK.
TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор