PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFK с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 52.66%/yr vs 61.46%/yr for FTXL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRFK и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 64.96%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFK и FTXL

2026 (YTD)2025202420232022
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%38.30%66.63%-10.61%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-10.83%

Correlation

The correlation between TRFK and FTXL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.84

The correlation between TRFK and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFK и FTXL

Секторы
TRFK
FTXL

Технологии

91.8%
99.5%

Промышленность

8.3%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TRFK
91.8%
FTXL
99.5%

Промышленность

TRFK
8.3%
FTXL
0.5%

Сырьевые материалы

TRFK

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

TRFK

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

TRFK

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

TRFK

-

FTXL

-

Энергетика

TRFK

-

FTXL

-

Финансовые услуги

TRFK

-

FTXL

-

Здравоохранение

TRFK

-

FTXL

-

Недвижимость

TRFK

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

TRFK

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

TRFK vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFKFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
6.00

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
5.56

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.75

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

14.86

-9.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

55.40

-43.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFK vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 3.53, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFKFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

6.00

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.93

+0.61

Просадки

Сравнение просадок TRFK и FTXL

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFKFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-43.87%

+14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-14.51%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.06%

-41.57%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-2.24%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-10.55%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

3.88%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и FTXL

Текущая волатильность для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) составляет 10.70%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что TRFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFKFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

14.14%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

29.04%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

35.94%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

36.03%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

34.25%

-5.31%

Сравнение комиссий TRFK и FTXL

И TRFK, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и FTXL

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFK and FTXL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to TRFK (10.70%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs FTXL's -43.87%.

On 3-year performance, FTXL leads with 61.46% vs 52.66% for TRFK. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, TRFK has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 61.46% return vs 52.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.01% for TRFK.

TRFK is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFK и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор