PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREX.L с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%.


TREX.L

1 день
0.40%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.21%
3 года*
2.99%
5 лет*
-1.05%
10 лет*

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREX.L и NVDA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.74%8.41%-0.22%3.58%-14.94%-3.02%9.76%8.50%
NVDA
NVIDIA Corporation
10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%62.65%

Correlation

The correlation between TREX.L and NVDA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

NVIDIA Corporation

Доходность на риск

TREX.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TREX.LNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.07

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

4.94

-2.13

TREX.L vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и NVDA

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и NVDA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TREX.LNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-89.72%

+66.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-20.21%

+16.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.42%

-36.88%

+29.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-66.34%

+45.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-12.86%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-36.18%

+26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

8.46%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и NVDA

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.82%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TREX.LNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

13.26%

-11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

26.67%

-23.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

35.00%

-30.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

51.76%

-44.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

49.84%

-42.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и NVDA

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности NVDA в 0.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation
0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.33%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TREX.L and NVDA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREX.L и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор