Сравнение TREX.L с NVDA
TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, TREX.L returned -1.05%/yr vs 63.13%/yr for NVDA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%.
TREX.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам TREX.L и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.74% | 8.41% | -0.22% | 3.58% | -14.94% | -3.02% | 9.76% | 8.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 62.65% |
Correlation
The correlation between TREX.L and NVDA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TREX.L
NVDA
Сравнение TREX.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREX.L | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.07 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 4.94 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и NVDA
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -89.72% | +66.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -20.21% | +16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -36.88% | +29.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -66.34% | +45.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -12.86% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -36.18% | +26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 8.46% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и NVDA
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.82%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 13.26% | -11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 26.67% | -23.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 35.00% | -30.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 51.76% | -44.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 49.84% | -42.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и NVDA
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.33% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TREX.L and NVDA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TREX.L и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор