PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRERX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRERX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TRERX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRERX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRERX имеют среднегодовую доходность 7.74%, а акции TIVFX немного впереди с 8.08%.

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с IVFIXTRERX с SIMYXTRERX с GTMIXTRERX с ANDIXTRERX с FHLFXTRERX с PPYPXTRERX с VFORX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSXTIVFX с IGAAXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий TRERX и TIVFX

TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRERX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRERX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRERXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

3.12

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.55

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.55

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

4.44

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

17.93

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRERX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRERX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRERX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRERXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

3.12

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между TRERX и TIVFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRERX и TIVFX

Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок TRERX и TIVFX

Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRERXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.73%

-54.21%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.21%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-36.31%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-41.51%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-10.23%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-13.45%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.27%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TRERX и TIVFX

Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRERXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

7.93%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

14.06%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

19.68%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

18.21%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.40%

+0.61%