Сравнение TRERX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TRERX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRERX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции TRERX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 0.31% соответственно.
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRERX и PTSIX
TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
TRERX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
TRERX
PTSIX
Сравнение TRERX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRERX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.51 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.06 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.70 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 12.35 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRERX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.51 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.28 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.10 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TRERX и PTSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRERX и PTSIX
Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок TRERX и PTSIX
Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRERX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -72.38% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.19% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -72.38% | +40.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -72.38% | +30.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -41.74% | +31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -25.01% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.78% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRERX и PTSIX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRERX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 5.64% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 9.02% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.14% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 30.91% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 25.07% | -7.06% |