Сравнение TRERX с NVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX).
TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRERX и NVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRERX и NVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | -11.60% | 12.76% | 29.48% | 43.60% | -31.31% | 27.62% | 37.97% | 33.54% | 3.02% | 33.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям NVLIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 15.48% соответственно.
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
NVLIX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRERX и NVLIX
TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NVLIX в 0.83%.
Доходность на риск
TRERX vs. NVLIX — Ранг доходности на риск
TRERX
NVLIX
Сравнение TRERX c NVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRERX | NVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.47 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.84 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.39 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 1.29 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRERX | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.47 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.74 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TRERX и NVLIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRERX и NVLIX
Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности NVLIX в 25.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 25.40% | 22.45% | 14.35% | 5.39% | 8.93% | 9.51% | 5.47% | 8.69% | 18.81% | 18.70% | 17.11% | 15.18% |
Просадки
Сравнение просадок TRERX и NVLIX
Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и NVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRERX | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -39.57% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -19.01% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -39.57% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -39.57% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -16.03% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -6.20% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.80% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRERX и NVLIX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRERX | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 6.85% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 12.64% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 22.89% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 22.40% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 21.99% | -3.98% |