Сравнение TRERX с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TRERX и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRERX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.35% соответственно.
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRERX и NELIX
TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
TRERX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
TRERX
NELIX
Сравнение TRERX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRERX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.55 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.47 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.44 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRERX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.77 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TRERX и NELIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRERX и NELIX
Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRERX и NELIX
Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRERX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -28.72% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -8.92% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -19.30% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -28.72% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -4.12% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -4.75% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.03% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRERX и NELIX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRERX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 4.17% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 7.61% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 13.67% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 12.71% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 13.73% | +4.28% |