Сравнение TRERX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRERX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRERX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.80% соответственно.
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRERX и KGIIX
TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
TRERX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
TRERX
KGIIX
Сравнение TRERX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRERX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 3.56 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 4.34 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.65 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 5.30 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 19.59 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRERX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.56 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.85 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.94 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между TRERX и KGIIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRERX и KGIIX
Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRERX и KGIIX
Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRERX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -27.81% | -36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -8.76% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -27.81% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -27.81% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -5.78% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -6.15% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.37% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRERX и KGIIX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRERX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 5.35% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 10.93% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 13.41% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 13.21% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 12.75% | +5.26% |