PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRERX с JQC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRERX с JQC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC).

TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TRERX и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRERX и JQC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у JQC с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции TRERX превзошли акции JQC по среднегодовой доходности: 7.74% против 6.15% соответственно.

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с SIMYXTRERX с IVFIXTRERX с ANDIXTRERX с GTMIXTRERX с FHLFXTRERX с VFORXTRERX с FASEX
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG

Сравнение комиссий TRERX и JQC

TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRERX vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRERX c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRERXJQCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.16

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.33

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.16

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

0.35

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRERX vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRERX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа JQC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRERX и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRERXJQCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.16

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.23

+0.13

Корреляция

Корреляция между TRERX и JQC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRERX и JQC

Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности JQC в 13.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%

Просадки

Сравнение просадок TRERX и JQC

Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и JQC.

Загрузка...

Показатели просадок

TRERXJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.73%

-75.18%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.15%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-19.83%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-47.99%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-6.67%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-8.84%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.67%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TRERX и JQC

Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRERXJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

6.02%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

9.36%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.57%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

13.12%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.56%

+0.45%