PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRERX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRERX с FIGSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRERX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRERX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		0.42%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		0.10%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, TRERX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.84% соответственно.

TRERX

1 день
1.84%
1 месяц
-1.95%
С начала года
0.42%
6 месяцев
6.02%
1 год
24.67%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.09%
10 лет*
7.94%

FIGSX

1 день
2.14%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.22%
1 год
15.28%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.15%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с SIMYXTRERX с IVFIXTRERX с GTMIXTRERX с ANDIXTRERX с FHLFXTRERX с PPYPXTRERX с FASEX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий TRERX и FIGSX

TRERX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

TRERX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRERX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRERXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.83

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.28

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.20

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

4.64

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRERX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRERX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRERX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRERXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.83

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между TRERX и FIGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRERX и FIGSX

Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности FIGSX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		10.84%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.66%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок TRERX и FIGSX

Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRERXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.73%

-34.47%

-30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.89%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-34.47%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-34.47%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-8.69%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-6.49%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.59%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TRERX и FIGSX

Текущая волатильность для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) составляет 8.30%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что TRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRERXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

8.99%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.36%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

19.34%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.62%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.55%

+0.47%