Сравнение TRDIX с UPDDX
TRDIX (Transamerica Sustainable Equity Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRDIX charges 0.74%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности TRDIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRDIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 8.54%
UPDDX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRDIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRDIX Transamerica Sustainable Equity Income Fund | 3.05% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -6.02% |
Correlation
The correlation between TRDIX and UPDDX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
TRDIX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRDIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRDIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRDIX и UPDDX
Максимальная просадка TRDIX за все время составила -47.02%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.02% | -10.77% | -36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -9.35% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -5.95% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 32.17% | -19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 32.17% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 32.17% | -12.42% |
Сравнение комиссий TRDIX и UPDDX
TRDIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDIX и UPDDX
Дивидендная доходность TRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDIX Transamerica Sustainable Equity Income Fund | 1.19% | 1.47% | 8.93% | 1.89% | 2.13% | 17.89% | 2.19% | 15.03% | 20.64% | 8.73% | 16.84% | 19.55% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRDIX and UPDDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRDIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор