Сравнение TRDIX с EMTIX
TRDIX (Transamerica Sustainable Equity Income Fund) and EMTIX (Transamerica Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - TRDIX is a Dividend fund managed by Transamerica, while EMTIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TRDIX returned 8.63%/yr vs 4.25%/yr for EMTIX. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TRDIX charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for EMTIX.
Доходность
Сравнение доходности TRDIX и EMTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDIX показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у EMTIX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции TRDIX превзошли акции EMTIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 4.25% соответственно.
TRDIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 23.51%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 7.80%
EMTIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 4.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRDIX и EMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDIX Transamerica Sustainable Equity Income Fund | 23.51% | 11.15% | 16.62% | 6.17% | -11.25% | 22.44% | -7.53% | 23.47% | -12.21% | 16.22% |
EMTIX Transamerica Emerging Markets Debt Fund | 5.44% | 14.58% | 4.69% | 13.05% | -13.33% | -4.00% | 7.14% | 13.48% | -6.71% | 12.68% |
Correlation
The correlation between TRDIX and EMTIX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.38 |
The correlation between TRDIX and EMTIX shifts across timeframes, from 0.37 (10 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDIX vs. EMTIX — Ранг доходности на риск
TRDIX
EMTIX
Сравнение TRDIX c EMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) и Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRDIX | EMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.51 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.64 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 10.82 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRDIX и EMTIX
Максимальная просадка TRDIX за все время составила -47.02%, что больше максимальной просадки EMTIX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDIX и EMTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDIX | EMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.02% | -25.28% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -4.69% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | -5.30% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.35% | -25.28% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -25.28% | -21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -4.84% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.14% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDIX и EMTIX
Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Transamerica Emerging Markets Debt Fund (EMTIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что TRDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDIX | EMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 1.28% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 4.42% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 5.07% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 5.81% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 6.52% | +13.25% |
Сравнение комиссий TRDIX и EMTIX
TRDIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EMTIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDIX и EMTIX
Дивидендная доходность TRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EMTIX в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTIX Transamerica Emerging Markets Debt Fund | 5.85% | 5.77% | 6.98% | 5.11% | 4.16% | 4.03% | 2.02% | 4.80% | 3.27% | 5.10% | 3.48% | 4.30% |
TRDIX Transamerica Sustainable Equity Income Fund | 1.15% | 1.47% | 8.93% | 1.89% | 2.13% | 17.89% | 2.19% | 15.03% | 20.64% | 8.73% | 16.84% | 19.55% |
Часто задаваемые вопросы
TRDIX and EMTIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRDIX has higher volatility (3.61%) compared to EMTIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, TRDIX dropped -47.02% vs EMTIX's -25.28%.
EMTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRDIX и EMTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор