- ISIN
- US89355J5323
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 4 янв. 2013 г.
- Категория
- Dividend, Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRDIX
Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) прибавил 23.5% с начала года. Текущая цена акции TRDIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,569.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) показал доход в 23.51% с начала года и 30.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRDIX составила 8.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Transamerica Sustainable Equity Income Fund
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 23.51%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 7.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TRDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TRDIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 дек. 2021 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.18% | 1.75% | -6.69% | 10.19% | 4.62% | 3.76% | 0.87% | 2.50% | 23.51% | ||||
| 2025 | 3.40% | 0.98% | -3.61% | -2.01% | 4.62% | 2.80% | -0.48% | 2.17% | 1.47% | -0.70% | 2.59% | -0.29% | 11.15% |
| 2024 | 1.35% | 3.86% | 4.25% | -4.20% | 2.84% | 0.26% | 4.40% | 3.01% | 1.86% | -1.27% | 5.83% | -6.00% | 16.62% |
| 2023 | 4.07% | -2.43% | -1.93% | -0.57% | -3.70% | 6.14% | 1.82% | -2.61% | -4.69% | -1.49% | 6.65% | 5.65% | 6.17% |
| 2022 | -4.51% | -3.07% | 3.04% | -6.04% | 0.68% | -7.71% | 5.19% | -3.24% | -8.63% | 9.78% | 8.18% | -3.49% | -11.25% |
| 2021 | -0.13% | 1.64% | 6.50% | 2.58% | 3.20% | -0.25% | 2.22% | 3.48% | -5.49% | 6.12% | -3.57% | 4.85% | 22.44% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Sustainable Equity Income Fund has an annualized alpha of -2.14%, beta of 0.89, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 98.84% of S&P 500 Index downside but only 81.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.14% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.14%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 81.57%
- Участие в снижении
- 98.84%
Комиссия
Комиссия TRDIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRDIX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.50 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 10.58 | +1.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Sustainable Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.13 | $0.71 | $0.14 | $0.15 | $1.47 | $0.17 | $1.33 | $1.70 | $0.98 | $1.78 | $2.10 |
Дивидендный доход | 1.15% | 1.47% | 8.93% | 1.89% | 2.13% | 17.89% | 2.19% | 15.03% | 20.64% | 8.73% | 16.84% | 19.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Sustainable Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Sustainable Equity Income Fund показал максимальную просадку в 47.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 405 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.02%март 2020 г. | 3mo 4d | 1y 7mo | 1y 10moдек. 2019 г. - окт. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-31.35%сент. 2022 г. | 9mo 12d | 2y 15d | 2y 9moдек. 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.27%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 17d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.38%февр. 2016 г. | 1y 1mo | 5mo 4d | 1y 6moдек. 2014 г. - июль 2016 г. | — |
-15.15%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 24d | 7mo 1dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| TRDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.02% | -56.78% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -9.10% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | -18.90% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.35% | -25.43% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -33.92% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -10.69% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.14% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRDIX
Добавьте Transamerica Sustainable Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRDIX