Сравнение TRDIX с IIVAX
TRDIX (Transamerica Sustainable Equity Income Fund) and IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TRDIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TRDIX returned 8.42%/yr vs 9.93%/yr for IIVAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRDIX charges 0.74%/yr vs 1.23%/yr for IIVAX.
Доходность
Сравнение доходности TRDIX и IIVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDIX показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у IIVAX с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции TRDIX уступали акциям IIVAX по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.93% соответственно.
TRDIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 8.42%
IIVAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам TRDIX и IIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDIX Transamerica Sustainable Equity Income Fund | 17.21% | 11.15% | 16.62% | 6.17% | -11.25% | 22.44% | -7.53% | 23.47% | -12.21% | 16.22% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.97% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
Correlation
The correlation between TRDIX and IIVAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.88 |
The correlation between TRDIX and IIVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDIX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск
TRDIX
IIVAX
Сравнение TRDIX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDIX | IIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.76 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 9.54 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDIX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.80 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TRDIX и IIVAX
Максимальная просадка TRDIX за все время составила -47.02%, что меньше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDIX и IIVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDIX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.02% | -57.38% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -8.87% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | -19.76% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.35% | -23.12% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -44.13% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -8.33% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.56% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDIX и IIVAX
Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что TRDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDIX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.15% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 8.99% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 13.61% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.59% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.47% | -0.70% |
Сравнение комиссий TRDIX и IIVAX
TRDIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDIX и IIVAX
Дивидендная доходность TRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IIVAX в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 9.54% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
TRDIX Transamerica Sustainable Equity Income Fund | 1.23% | 1.47% | 8.93% | 1.89% | 2.13% | 17.89% | 2.19% | 15.03% | 20.64% | 8.73% | 16.84% | 19.55% |
Часто задаваемые вопросы
TRDIX and IIVAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRDIX has higher volatility (3.63%) compared to IIVAX (3.15%). In terms of maximum drawdown, TRDIX dropped -47.02% vs IIVAX's -57.38%.
TRDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRDIX и IIVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор