PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBT.DE с SPP3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBT.DE с SPP3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE).

SYBT.DE и SPP3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г.. SPP3.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBT.DE и SPP3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBT.DE и SPP3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		1.43%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.72%-1.94%10.87%5.29%-10.13%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		1.31%-4.58%7.72%1.58%-3.86%5.71%-2.64%7.91%5.84%-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, SYBT.DE показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у SPP3.DE с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции SYBT.DE уступали акциям SPP3.DE по среднегодовой доходности: 0.87% против 1.22% соответственно.

SYBT.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.67%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.81%
1 год
-4.12%
3 года*
0.45%
5 лет*
0.03%
10 лет*
0.87%

SPP3.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.12%
1 год
-3.19%
3 года*
1.40%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с BBLL.DESYBT.DE с 2B7S.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с TRD7.DESPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с 36BD.DESPP3.DE с SXRL.DE

Сравнение комиссий SYBT.DE и SPP3.DE

И SYBT.DE, и SPP3.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SYBT.DE vs. SPP3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBT.DE c SPP3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBT.DESPP3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.45

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.56

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.93

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.37

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

-0.60

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBT.DE vs. SPP3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBT.DE на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP3.DE равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBT.DE и SPP3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBT.DESPP3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.22

Корреляция

Корреляция между SYBT.DE и SPP3.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBT.DE и SPP3.DE

Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SPP3.DE в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.60%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.90%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBT.DE и SPP3.DE

Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -17.66%, примерно равная максимальной просадке SPP3.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и SPP3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBT.DESPP3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-16.82%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.03%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-11.51%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.66%

-16.82%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-5.84%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-6.75%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

4.34%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBT.DE и SPP3.DE

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) имеют волатильность 1.97% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBT.DESPP3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.89%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

3.85%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

7.02%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

7.75%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

7.39%

+0.38%