PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBT.DE с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBT.DE с AGGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SYBT.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. SYBT.DE is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, SYBT.DE returned 0.03%/yr vs 2.09%/yr for AGGH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности SYBT.DE и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SYBT.DE торгуется в EUR, в то время как AGGH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SYBT.DE показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 2.04%.

SYBT.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.10%
1 год
1.73%
3 года*
0.03%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.75%

AGGH

1 день
0.15%
1 месяц
1.07%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.79%
3 года*
2.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBT.DE и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.91%-5.48%6.46%0.26%-3.41%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		2.04%-4.61%8.71%5.22%-2.88%

Correlation

The correlation between SYBT.DE and AGGH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.63

The correlation between SYBT.DE and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с GOVTSYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с BBLL.DESYBT.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW

Доходность на риск

SYBT.DE vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBT.DE c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBT.DEAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.86

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
1.30

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.76

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

5.30

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBT.DE vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBT.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AGGH равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBT.DE и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBT.DEAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SYBT.DE и AGGH

Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBT.DEAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-13.87%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-3.87%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.03%

-13.87%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-5.98%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-6.28%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.29%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBT.DE и AGGH

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SYBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBT.DEAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.14%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

4.66%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

7.89%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

10.48%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

10.48%

-2.74%

Сравнение комиссий SYBT.DE и AGGH

SYBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBT.DE и AGGH

Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности AGGH в 7.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.56%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.62%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%

Часто задаваемые вопросы

SYBT.DE and AGGH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.

SYBT.DE is categorized as Government Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for SYBT.DE and 0.33% for AGGH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBT.DE и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор