Сравнение SYBT.DE с AGGH
SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SYBT.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. SYBT.DE is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, SYBT.DE returned 1.67%/yr vs 3.28%/yr for AGGH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности SYBT.DE и AGGH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBT.DE торгуется в EUR, в то время как AGGH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBT.DE показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 4.69%.
SYBT.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 0.45%
AGGH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBT.DE и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYBT.DE SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.06% | -5.47% | 6.40% | 0.26% | -3.86% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 4.69% | -4.61% | 8.71% | 5.22% | -3.21% |
Correlation
The correlation between SYBT.DE and AGGH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between SYBT.DE and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBT.DE vs. AGGH — Ранг доходности на риск
SYBT.DE
AGGH
Сравнение SYBT.DE c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBT.DE | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.62 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 7.91 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBT.DE и AGGH
Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -32.76%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBT.DE | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.76% | -13.87% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.21% | -3.87% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.02% | -13.87% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -3.54% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -6.27% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.28% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBT.DE и AGGH
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SYBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBT.DE | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.16% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 4.69% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 7.64% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 10.43% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 10.43% | -2.84% |
Сравнение комиссий SYBT.DE и AGGH
SYBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBT.DE и AGGH
Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности AGGH в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.46% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBT.DE SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.51% | 3.70% | 2.92% | 2.21% | 1.31% | 0.92% | 1.98% | 2.11% | 1.58% | 1.66% | 1.29% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
SYBT.DE and AGGH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
SYBT.DE is categorized as Government Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for SYBT.DE and 0.33% for AGGH.
Подберите оптимальное распределение для SYBT.DE и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор