PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBT.DE с PGTQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBT.DE с PGTQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and PGTQX (PGIM Global Total Return Fund - Class R6) are both funds - SYBT.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury, while PGTQX is a Global Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, SYBT.DE returned 0.75%/yr vs 1.56%/yr for PGTQX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.54%/yr for PGTQX.

Доходность

Сравнение доходности SYBT.DE и PGTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SYBT.DE торгуется в EUR, в то время как PGTQX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGTQX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SYBT.DE показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у PGTQX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции SYBT.DE уступали акциям PGTQX по среднегодовой доходности: 0.75% против 1.56% соответственно.

SYBT.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.10%
1 год
1.73%
3 года*
0.03%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.75%

PGTQX

1 день
0.06%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.16%
3 года*
3.02%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBT.DE и PGTQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.91%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.72%-1.94%10.87%5.29%-10.13%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		1.35%-2.05%6.93%5.21%-17.52%1.08%1.00%17.82%3.03%-0.37%

Correlation

The correlation between SYBT.DE and PGTQX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.65

The correlation between SYBT.DE and PGTQX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с BBLL.DESYBT.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с PGTQX:
PGTQX с PIMIXPGTQX с KOPGTQX с AAFTXPGTQX с DIPSXPGTQX с FSAHXPGTQX с VSMGXPGTQX с VIPIX

Доходность на риск

SYBT.DE vs. PGTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBT.DE c PGTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBT.DEPGTQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.44

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.63

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.70

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

1.62

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBT.DE vs. PGTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBT.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PGTQX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBT.DE и PGTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBT.DEPGTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.11

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.16

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SYBT.DE и PGTQX

Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки PGTQX в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и PGTQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBT.DEPGTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-37.25%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-2.77%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.03%

-7.31%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-19.34%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.66%

-37.25%

+19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-25.98%

+12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-18.43%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.22%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBT.DE и PGTQX

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SYBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBT.DEPGTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.17%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

3.48%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

4.47%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

6.11%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.74%

21.40%

-13.66%

Сравнение комиссий SYBT.DE и PGTQX

SYBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PGTQX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBT.DE и PGTQX

Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности PGTQX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		4.02%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.62%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%

Часто задаваемые вопросы

SYBT.DE and PGTQX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBT.DE и PGTQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор