Сравнение SYBT.DE с GOVT
SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury while GOVT tracks the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBT.DE returned 0.75%/yr vs 0.71%/yr for GOVT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.
Доходность
Сравнение доходности SYBT.DE и GOVT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBT.DE торгуется в EUR, в то время как GOVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOVT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBT.DE показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции SYBT.DE превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 0.75% против 0.71% соответственно.
SYBT.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.75%
GOVT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам SYBT.DE и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBT.DE SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.91% | -5.48% | 6.46% | 0.26% | -7.00% | 5.72% | -1.94% | 10.87% | 5.29% | -10.13% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 1.63% | -8.55% | 9.75% | 1.05% | -8.02% | 6.28% | -1.56% | 9.78% | 4.96% | -10.37% |
Correlation
The correlation between SYBT.DE and GOVT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between SYBT.DE and GOVT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBT.DE vs. GOVT — Ранг доходности на риск
SYBT.DE
GOVT
Сравнение SYBT.DE c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBT.DE | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.55 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 1.54 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBT.DE | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SYBT.DE и GOVT
Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -17.66%, примерно равная максимальной просадке GOVT в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и GOVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBT.DE | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.66% | -17.66% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -4.54% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.03% | -11.49% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | -12.87% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.66% | -17.66% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -12.64% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -8.71% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.64% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBT.DE и GOVT
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что SYBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBT.DE | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.91% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 4.33% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 5.85% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 8.38% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 8.09% | -0.35% |
Сравнение комиссий SYBT.DE и GOVT
SYBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBT.DE и GOVT
Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью GOVT в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.59% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
SYBT.DE SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.62% | 3.70% | 2.94% | 2.22% | 1.31% | 0.92% | 1.98% | 3.24% | 1.58% | 1.66% | 1.29% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
SYBT.DE and GOVT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SYBT.DE.
SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury, while GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SYBT.DE and 0.05% for GOVT.
Подберите оптимальное распределение для SYBT.DE и GOVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор