Сравнение SPP3.DE с BBLL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE).
SPP3.DE и BBLL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPP3.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. BBLL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPP3.DE и BBLL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPP3.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 1.31% | -4.58% | 7.72% | 1.58% | -3.86% | 5.71% | -2.64% | 1.82% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.12% | -7.37% | 11.29% | 1.32% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SPP3.DE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.12%.
SPP3.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- -3.19%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.22%
BBLL.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPP3.DE и BBLL.DE
SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPP3.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
SPP3.DE
BBLL.DE
Сравнение SPP3.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP3.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | -0.57 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.43 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.66 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP3.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.29 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPP3.DE и BBLL.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP3.DE и BBLL.DE
Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.90% | 3.96% | 3.14% | 2.90% | 1.13% | 0.93% | 1.80% | 2.12% | 1.59% | 1.48% | 0.44% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPP3.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и BBLL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPP3.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -13.03% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -6.93% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.51% | -11.65% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -7.70% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -6.10% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.23% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP3.DE и BBLL.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) составляет 1.89%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPP3.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 2.03% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 4.08% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 7.14% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 7.47% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 7.27% | +0.12% |