PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP3.DE с SXRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPP3.DE с SXRL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE).

SPP3.DE и SXRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPP3.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. SXRL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPP3.DE и SXRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPP3.DE и SXRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		1.31%-4.58%7.72%1.58%-3.86%5.71%-2.64%7.91%5.84%-11.29%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		1.52%-4.82%8.08%1.19%-4.08%6.09%-2.60%8.44%5.99%-11.17%
Разные валюты инструментов

SPP3.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP3.DE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SXRL.DE с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции SPP3.DE уступали акциям SXRL.DE по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.29% соответственно.

SPP3.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.12%
1 год
-3.19%
3 года*
1.40%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.22%

SXRL.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.48%
1 год
-2.92%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с TRD7.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.L

Сравнение комиссий SPP3.DE и SXRL.DE

SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXRL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SPP3.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP3.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP3.DESXRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.39

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

-0.47

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.35

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-0.55

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP3.DE vs. SXRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP3.DE на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRL.DE равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP3.DE и SXRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP3.DESXRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.12

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.17

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.43

-0.30

Корреляция

Корреляция между SPP3.DE и SXRL.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP3.DE и SXRL.DE

Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как SXRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.90%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPP3.DE и SXRL.DE

Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -16.82%, примерно равная максимальной просадке SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и SXRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPP3.DESXRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-14.09%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-2.37%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.51%

-13.50%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.82%

-14.09%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-1.30%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-2.89%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.72%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP3.DE и SXRL.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) составляет 1.89%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPP3.DESXRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.30%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

4.29%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

7.44%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

7.88%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

7.64%

-0.25%