PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP3.DE с PR1S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPP3.DE с PR1S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE).

SPP3.DE и PR1S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPP3.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. PR1S.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPP3.DE и PR1S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPP3.DE и PR1S.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		1.31%-4.58%7.72%1.58%-3.86%5.71%-2.64%6.96%
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		1.27%-5.53%6.59%0.45%-6.79%5.94%-1.86%-4.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPP3.DE показывает доходность 1.31%, а PR1S.DE немного ниже – 1.27%.

SPP3.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.12%
1 год
-3.19%
3 года*
1.40%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.22%

PR1S.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.60%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.80%
1 год
-4.26%
3 года*
0.46%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с TRD7.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с 36BD.DESPP3.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с PR1S.DE:
PR1S.DE с PRAS.DEPR1S.DE с CBU0.DEPR1S.DE с QDVP.DEPR1S.DE с PR1T.DEPR1S.DE с SYBT.DEPR1S.DE с BBTR.DEPR1S.DE с SXRL.DE

Сравнение комиссий SPP3.DE и PR1S.DE

SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1S.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

SPP3.DE vs. PR1S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
PR1S.DE
Ранг доходности на риск PR1S.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1S.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1S.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1S.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP3.DE c PR1S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP3.DEPR1S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.57

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

-0.70

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.46

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-0.71

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP3.DE vs. PR1S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP3.DE на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1S.DE равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP3.DE и PR1S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP3.DEPR1S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.09

+0.22

Корреляция

Корреляция между SPP3.DE и PR1S.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP3.DE и PR1S.DE

Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности PR1S.DE в 3.18%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.90%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.18%3.22%2.83%2.36%1.91%1.73%2.14%1.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPP3.DE и PR1S.DE

Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -16.82%, примерно равная максимальной просадке PR1S.DE в -17.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и PR1S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPP3.DEPR1S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-17.15%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-7.91%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.51%

-12.84%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-12.34%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-10.27%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.16%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP3.DE и PR1S.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) составляет 1.89%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPP3.DEPR1S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.01%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

3.96%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

7.42%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

8.06%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

9.02%

-1.63%