PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP3.DE с 36BD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPP3.DE с 36BD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE).

SPP3.DE и 36BD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPP3.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. 36BD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Фонд был запущен 6 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPP3.DE и 36BD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPP3.DE и 36BD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		1.31%-4.58%7.72%1.58%-3.86%3.30%
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		2.08%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPP3.DE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у 36BD.DE с доходностью 2.08%.

SPP3.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.12%
1 год
-3.19%
3 года*
1.40%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.22%

36BD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
-0.30%
С начала года
2.08%
6 месяцев
2.41%
1 год
-1.99%
3 года*
1.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с TRD7.DESPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP7.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с CBU0.DE36BD.DE с PRAS.DE

Сравнение комиссий SPP3.DE и 36BD.DE

И SPP3.DE, и 36BD.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPP3.DE vs. 36BD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP3.DE c 36BD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP3.DE36BD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.29

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

-0.34

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.12

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-0.20

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP3.DE vs. 36BD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP3.DE на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа 36BD.DE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP3.DE и 36BD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP3.DE36BD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.21

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPP3.DE и 36BD.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP3.DE и 36BD.DE

Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как 36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.90%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPP3.DE и 36BD.DE

Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки 36BD.DE в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и 36BD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPP3.DE36BD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-11.97%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-6.78%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.43%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-4.91%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.08%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP3.DE и 36BD.DE

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) имеют волатильность 1.89% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPP3.DE36BD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.85%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

3.86%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

6.89%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

7.25%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

7.25%

+0.14%