PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVP.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVP.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE).

QDVP.DE и 2B7S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 23 мая 2016 г.. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVP.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVP.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		1.49%-3.56%7.02%0.27%-6.06%3.41%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.07%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, QDVP.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.07%.

QDVP.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.61%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.75%
1 год
-2.25%
3 года*
1.63%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.45%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с QDVP.DE:
QDVP.DE с IVRQDVP.DE с AGGG.LQDVP.DE с CEMF.DEQDVP.DE с BBLL.DEQDVP.DE с SYBT.DEQDVP.DE с TRD7.DEQDVP.DE с PR1S.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE2B7S.DE с SXRL.DE

Сравнение комиссий QDVP.DE и 2B7S.DE

QDVP.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии 2B7S.DE в 0.10%.

QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

QDVP.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVP.DE
Ранг доходности на риск QDVP.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVP.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVP.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVP.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVP.DE2B7S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.00

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

1.41

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.77

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

4.96

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVP.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVP.DE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVP.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVP.DE2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.00

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.00

+0.09

Корреляция

Корреляция между QDVP.DE и 2B7S.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVP.DE и 2B7S.DE

Дивидендная доходность QDVP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как 2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		3.58%3.63%3.51%3.27%2.45%2.19%2.69%2.99%3.03%3.04%1.54%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVP.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка QDVP.DE за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVP.DE и 2B7S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVP.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-7.76%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-0.85%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-0.57%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-3.40%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

0.30%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVP.DE и 2B7S.DE

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что QDVP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVP.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

0.46%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

0.85%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

1.45%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

1.97%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

1.97%

+5.64%