Сравнение QDVP.DE с BBLL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE).
QDVP.DE и BBLL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 23 мая 2016 г.. BBLL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVP.DE и BBLL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVP.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVP.DE iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 1.49% | -3.56% | 7.02% | 0.27% | -6.06% | 6.72% | -5.61% | 2.15% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.12% | -7.37% | 11.29% | 1.32% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVP.DE показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.12%.
QDVP.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVP.DE и BBLL.DE
QDVP.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%.
Доходность на риск
QDVP.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
QDVP.DE
BBLL.DE
Сравнение QDVP.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVP.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.45 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | -0.57 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.43 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.66 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVP.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.46 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между QDVP.DE и BBLL.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVP.DE и BBLL.DE
Дивидендная доходность QDVP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVP.DE iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 3.58% | 3.63% | 3.51% | 3.27% | 2.45% | 2.19% | 2.69% | 2.99% | 3.03% | 3.04% | 1.54% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDVP.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка QDVP.DE за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVP.DE и BBLL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVP.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -13.03% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -6.93% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.91% | -11.65% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -7.70% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -6.10% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.23% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVP.DE и BBLL.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) имеют волатильность 2.04% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVP.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.03% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 4.08% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 7.14% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 7.47% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 7.27% | +0.34% |