PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVP.DE с AGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVP.DE с AGGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L).

QDVP.DE и AGGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 23 мая 2016 г.. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVP.DE и AGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVP.DE и AGGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		1.49%-3.56%7.02%0.27%-6.06%6.72%-5.61%9.05%4.99%-0.52%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		0.89%-4.76%5.06%2.12%-10.72%1.77%0.35%9.27%2.95%-0.06%
Разные валюты инструментов

QDVP.DE торгуется в EUR, в то время как AGGG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVP.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у AGGG.L с доходностью 0.89%.

QDVP.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.61%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.75%
1 год
-2.25%
3 года*
1.63%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

AGGG.L

1 день
0.84%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.30%
1 год
-2.25%
3 года*
0.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Часто сравнивают с QDVP.DE:
QDVP.DE с IVRQDVP.DE с CEMF.DEQDVP.DE с BBLL.DEQDVP.DE с SYBT.DEQDVP.DE с TRD7.DEQDVP.DE с 2B7S.DEQDVP.DE с PR1S.DE
Часто сравнивают с AGGG.L:
AGGG.L с AGGU.LAGGG.L с IGLA.LAGGG.L с SPYAGGG.L с BNDWAGGG.L с BNDXAGGG.L с VOOAGGG.L с CEMB

Сравнение комиссий QDVP.DE и AGGG.L

QDVP.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AGGG.L в 0.10%.

QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Доходность на риск

QDVP.DE vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVP.DE
Ранг доходности на риск QDVP.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVP.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVP.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
AGGG.L
Ранг доходности на риск AGGG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVP.DE c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVP.DEAGGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.37

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

-0.47

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.38

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

-0.57

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVP.DE vs. AGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVP.DE на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGG.L равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVP.DE и AGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVP.DEAGGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.15

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.10

-0.01

Корреляция

Корреляция между QDVP.DE и AGGG.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVP.DE и AGGG.L

Дивидендная доходность QDVP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности AGGG.L в 3.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		3.58%3.63%3.51%3.27%2.45%2.19%2.69%2.99%3.03%3.04%1.54%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		3.17%2.97%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVP.DE и AGGG.L

Максимальная просадка QDVP.DE за все время составила -16.57%, примерно равная максимальной просадке AGGG.L в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVP.DE и AGGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVP.DEAGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.57%

-25.91%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-3.48%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.91%

-24.24%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-11.32%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-9.50%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.08%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVP.DE и AGGG.L

Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) составляет 2.04%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что QDVP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVP.DEAGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.32%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

3.68%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

6.00%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

7.07%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

6.95%

+0.66%