Сравнение QDVP.DE с IVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR).
QDVP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 23 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QDVP.DE и IVR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVP.DE и IVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVP.DE iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 1.49% | -3.56% | 7.02% | 0.27% | -6.06% | 6.72% | -5.61% | 9.05% | 4.99% | -10.02% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 0.71% | 10.05% | 16.22% | -16.87% | -41.13% | -2.56% | -74.80% | 31.88% | -2.44% | 18.06% |
Разные валюты инструментов
QDVP.DE торгуется в EUR, в то время как IVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVP.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у IVR с доходностью 0.71%.
QDVP.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
IVR
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- -13.72%
- 10 лет*
- -10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVP.DE vs. IVR — Ранг доходности на риск
QDVP.DE
IVR
Сравнение QDVP.DE c IVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVP.DE | IVR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.56 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 0.92 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.85 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 2.55 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVP.DE | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.56 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.38 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.05 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QDVP.DE и IVR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVP.DE и IVR
Дивидендная доходность QDVP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IVR в 21.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVP.DE iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 3.58% | 3.63% | 3.51% | 3.27% | 2.45% | 2.19% | 2.69% | 2.99% | 3.03% | 3.04% | 1.54% | 0.00% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 21.78% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок QDVP.DE и IVR
Максимальная просадка QDVP.DE за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки IVR в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVP.DE и IVR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVP.DE | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -92.55% | +75.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -17.10% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.91% | -77.65% | +62.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -85.43% | +77.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -35.32% | +27.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 5.73% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVP.DE и IVR
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) составляет 2.04%, в то время как у Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что QDVP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVP.DE | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 9.49% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 18.02% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 28.23% | -20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 35.80% | -27.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 55.47% | -47.86% |