PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD7.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TRD7.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, TRD7.DE returned 1.03% vs 25.98% for FWEA.DE. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. TRD7.DE charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD7.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.

TRD7.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.03%
3 года*
2.16%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		0.62%-5.07%9.77%3.09%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		10.64%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between TRD7.DE and FWEA.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с TRDL.DETRD7.DE с MDBA.DETRD7.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

TRD7.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.30

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.38

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.18

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

13.52

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.30

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.51

-1.18

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD7.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-17.48%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-8.28%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-0.81%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-1.86%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.95%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и FWEA.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) составляет 0.76%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD7.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

3.36%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

8.93%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

11.45%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

12.72%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

12.72%

-5.41%

Сравнение комиссий TRD7.DE и FWEA.DE

TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и FWEA.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		3.55%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%

Часто задаваемые вопросы

TRD7.DE and FWEA.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD7.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD7.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

TRD7.DE is categorized as Government Bonds, while FWEA.DE is Global Equities. TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for TRD7.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD7.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор