PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWEA.DE с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWEA.DE с MSFT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Microsoft Corporation (MSFT).

FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FWEA.DE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWEA.DE и MSFT

2026 (YTD)202520242023
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		-2.30%17.53%19.21%8.62%
MSFT
Microsoft Corporation		-21.20%1.87%20.38%13.55%
Разные валюты инструментов

FWEA.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWEA.DE показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -22.27%.

FWEA.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
0.00%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-22.27%
6 месяцев
-27.14%
1 год
-8.83%
3 года*
7.45%
5 лет*
10.09%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с VUAA.LFWEA.DE с ACWI.L
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

FWEA.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWEA.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWEA.DEMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.32

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.27

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.27

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

-0.69

+12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWEA.DE vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWEA.DE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWEA.DE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWEA.DEMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.32

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.61

+0.59

Корреляция

Корреляция между FWEA.DE и MSFT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWEA.DE и MSFT

FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.93%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок FWEA.DE и MSFT

Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

FWEA.DEMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-69.38%

+51.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-33.91%

+25.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-30.82%

+25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-21.78%

+19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

12.76%

-10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FWEA.DE и MSFT

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) составляет 5.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWEA.DEMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.51%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

19.05%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

27.95%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

25.95%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

27.30%

-14.65%