Сравнение FWEA.DE с FTWG.L
FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both Global Equities funds from Invesco tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, FWEA.DE returned 25.98% vs 26.75% for FTWG.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FWEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности FWEA.DE и FTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FWEA.DE торгуется в EUR, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWEA.DE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 12.86%.
FWEA.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWEA.DE и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 10.64% | 17.53% | 19.21% | 7.17% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 12.88% | 8.17% | 25.71% | 6.49% |
Correlation
The correlation between FWEA.DE and FTWG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between FWEA.DE and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWEA.DE vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
FWEA.DE
FTWG.L
Сравнение FWEA.DE c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWEA.DE | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.91 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 16.30 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWEA.DE | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.42 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FWEA.DE и FTWG.L
Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки FTWG.L в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWEA.DE | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -20.29% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -6.81% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.59% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.48% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.64% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWEA.DE и FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWEA.DE | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.86% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 7.86% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 10.99% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 12.83% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 12.83% | -0.11% |
Сравнение комиссий FWEA.DE и FTWG.L
FWEA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWEA.DE и FTWG.L
FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWEA.DE and FTWG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.
Both ETFs track FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.20% for FWEA.DE and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор