PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWEA.DE с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWEA.DE с NVDA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FWEA.DE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWEA.DE и NVDA

2026 (YTD)202520242023
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		-2.30%17.53%19.21%8.62%
NVDA
NVIDIA Corporation		-3.16%22.43%189.15%20.45%
Разные валюты инструментов

FWEA.DE торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWEA.DE показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -4.31%.

FWEA.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-4.31%
6 месяцев
-5.72%
1 год
49.03%
3 года*
80.98%
5 лет*
66.99%
10 лет*
69.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с VUAA.LFWEA.DE с ACWI.L
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

FWEA.DE vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWEA.DE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWEA.DENVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.13

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.76

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.48

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

5.42

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWEA.DE vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWEA.DE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWEA.DE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWEA.DENVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.75

+0.45

Корреляция

Корреляция между FWEA.DE и NVDA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWEA.DE и NVDA

FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FWEA.DE и NVDA

Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

FWEA.DENVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-89.72%

+72.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-20.21%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-14.31%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-36.39%

+34.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

8.10%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FWEA.DE и NVDA

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) составляет 5.00%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWEA.DENVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

9.60%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

26.30%

-17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

43.44%

-28.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

51.12%

-38.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

49.99%

-37.34%