Сравнение FWEA.DE с AAPL
FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, FWEA.DE returned 26.40% vs 51.09% for AAPL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWEA.DE и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FWEA.DE торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWEA.DE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 15.71%.
FWEA.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 51.09%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 29.75%
Сравнение доходности по годам FWEA.DE и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 10.64% | 17.53% | 19.21% | 8.62% |
AAPL Apple Inc | 16.00% | -3.89% | 39.33% | 2.96% |
Correlation
The correlation between FWEA.DE and AAPL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWEA.DE vs. AAPL — Ранг доходности на риск
FWEA.DE
AAPL
Сравнение FWEA.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWEA.DE | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.46 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 8.78 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWEA.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.86 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FWEA.DE и AAPL
Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWEA.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -56.08% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -14.83% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.35% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -12.28% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 5.83% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWEA.DE и AAPL
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) составляет 3.36%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWEA.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.06% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 16.17% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 22.60% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 27.28% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 29.23% | -16.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWEA.DE и AAPL
FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWEA.DE and AAPL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWEA.DE и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор