PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWEA.DE с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWEA.DE с AAPL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Apple Inc (AAPL).

FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FWEA.DE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWEA.DE и AAPL

2026 (YTD)202520242023
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		-2.30%17.53%19.21%8.62%
AAPL
Apple Inc		-4.07%-3.89%39.33%2.96%
Разные валюты инструментов

FWEA.DE торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWEA.DE показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -4.43%.

FWEA.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.00%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.35%
3 года*
13.72%
5 лет*
16.78%
10 лет*
25.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с VUAA.LFWEA.DE с ACWI.L
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

FWEA.DE vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWEA.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWEA.DEAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.22

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.56

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

0.31

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

0.75

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWEA.DE vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWEA.DE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWEA.DE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWEA.DEAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.22

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.84

+0.37

Корреляция

Корреляция между FWEA.DE и AAPL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWEA.DE и AAPL

FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FWEA.DE и AAPL

Максимальная просадка FWEA.DE за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWEA.DE и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

FWEA.DEAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-81.80%

+64.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-15.14%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-10.49%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-29.71%

+27.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

7.44%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FWEA.DE и AAPL

Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FWEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWEA.DEAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.50%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

15.55%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

33.41%

-18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

27.21%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

29.31%

-16.66%