Сравнение TRCSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TRCSX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRCSX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRCSX T. Rowe Price Small-Cap Index Fund | 0.93% | 12.72% | 11.36% | 16.97% | -20.47% | 4.05% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TRCSX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%.
TRCSX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRCSX и VSMAX
TRCSX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRCSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
TRCSX
VSMAX
Сравнение TRCSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRCSX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.38 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 5.95 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TRCSX и VSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRCSX и VSMAX
Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCSX T. Rowe Price Small-Cap Index Fund | 2.37% | 2.39% | 3.18% | 1.27% | 1.58% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TRCSX и VSMAX
Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.94% | -59.68% | +27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -14.30% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -6.11% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -9.75% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 3.32% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRCSX и VSMAX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRCSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.82% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 12.61% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 21.80% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 20.74% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 21.54% | +1.71% |