PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCSX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRCSX с VSCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRCSX (T. Rowe Price Small-Cap Index Fund) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TRCSX returned 6.54%/yr vs 7.35%/yr for VSCIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TRCSX charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.

Доходность

Сравнение доходности TRCSX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRCSX показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 14.94%.

TRCSX

1 день
0.89%
1 месяц
4.98%
С начала года
18.68%
6 месяцев
17.42%
1 год
41.07%
3 года*
18.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

VSCIX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.67%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRCSX и VSCIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		18.68%12.72%11.36%16.97%-20.47%4.05%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		14.94%8.85%12.96%19.52%-17.60%6.40%

Correlation

The correlation between TRCSX and VSCIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.93

The correlation between TRCSX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с FESMTRCSX с OTCFXTRCSX с PRSVXTRCSX с TSCSXTRCSX с VSCPXTRCSX с TRBCXTRCSX с FSSNX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с IWM

Доходность на риск

TRCSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCSXVSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.94

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.75

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

3.51

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

12.98

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCSX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCSX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа VSCIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCSX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCSXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.94

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TRCSX и VSCIX

Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и VSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRCSXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.94%

-59.66%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.97%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.82%

-25.25%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-28.13%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-10.12%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.42%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCSX и VSCIX

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRCSXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.40%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

11.72%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

16.27%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

20.72%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

21.57%

+1.53%

Сравнение комиссий TRCSX и VSCIX

TRCSX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCSX и VSCIX

Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VSCIX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.02%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

TRCSX and VSCIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRCSX has higher volatility (5.66%) compared to VSCIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, TRCSX dropped -31.94% vs VSCIX's -59.66%.

TRCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRCSX и VSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор