Сравнение TRCSX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TRCSX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRCSX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRCSX T. Rowe Price Small-Cap Index Fund | 0.93% | 12.72% | 11.36% | 16.97% | -20.47% | 4.05% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TRCSX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%.
TRCSX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRCSX и TRLGX
TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
TRCSX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
TRCSX
TRLGX
Сравнение TRCSX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRCSX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.59 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.02 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 1.83 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRCSX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.59 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TRCSX и TRLGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRCSX и TRLGX
Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCSX T. Rowe Price Small-Cap Index Fund | 2.37% | 2.39% | 3.18% | 1.27% | 1.58% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок TRCSX и TRLGX
Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRCSX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.94% | -55.56% | +23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -18.18% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -14.94% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -8.71% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 5.43% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRCSX и TRLGX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRCSX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 7.19% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 12.51% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 22.17% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 22.41% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 21.73% | +1.52% |