PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCSX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCSX с PRWAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCSX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCSX и PRWAX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		-2.44%12.72%11.36%16.97%-20.47%4.05%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-12.37%26.78%25.24%29.02%-21.37%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, TRCSX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -12.37%.

TRCSX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.28%
1 год
21.46%
3 года*
11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRWAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-12.37%
6 месяцев
-3.78%
1 год
16.34%
3 года*
18.79%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с OTCFXTRCSX с PRSVXTRCSX с FESMTRCSX с TSCSXTRCSX с CSMDXTRCSX с TBCIXTRCSX с PRDGX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий TRCSX и PRWAX

TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRCSX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCSX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCSXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.02

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

3.79

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCSX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCSX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCSX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCSXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.59

-0.44

Корреляция

Корреляция между TRCSX и PRWAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCSX и PRWAX

Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PRWAX в 19.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.45%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		19.01%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок TRCSX и PRWAX

Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCSXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.94%

-55.06%

+23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-14.05%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-14.05%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-9.92%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

3.79%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCSX и PRWAX

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCSXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.90%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

12.45%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

19.42%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

17.88%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

18.82%

+4.38%