PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCLX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCLX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCLX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCLX и PRNHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		8.90%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, TRCLX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.

TRCLX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.83%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.03%
1 год
39.13%
3 года*
10.54%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с OBCHXTRCLX с EVCGXTRCLX с CHILXTRCLX с FCHKXTRCLX с MCDFXTRCLX с FIQFX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRCLX и PRNHX

TRCLX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

TRCLX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCLX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCLXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.61

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.04

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.99

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

3.66

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCLX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCLX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCLX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCLXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.61

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.06

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между TRCLX и PRNHX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCLX и PRNHX

Дивидендная доходность TRCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.50%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRCLX и PRNHX

Максимальная просадка TRCLX за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCLX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCLXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-70.96%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-13.70%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.91%

-48.37%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-23.90%

+14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-18.39%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.71%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCLX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) составляет 6.50%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCLXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

9.16%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

15.10%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

24.21%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

24.47%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

22.71%

+0.71%