PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCLX с EVCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCLX с EVCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX).

TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г.. EVCGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 27 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCLX и EVCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCLX и EVCGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		8.90%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		-8.12%26.06%9.30%-17.33%-22.53%-9.61%25.22%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, TRCLX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у EVCGX с доходностью -8.12%.

TRCLX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.83%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.03%
1 год
39.13%
3 года*
10.54%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

EVCGX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-15.37%
1 год
0.94%
3 года*
1.03%
5 лет*
-7.03%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Eaton Vance Greater China Growth Fund

Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с OBCHXTRCLX с CHILXTRCLX с FCHKXTRCLX с MCDFXTRCLX с FIQFXTRCLX с FHKIX
Часто сравнивают с EVCGX:
EVCGX с OBCHXEVCGX с ICHKXEVCGX с CHILXEVCGX с CAFEVCGX с EELDXEVCGX с EHSTXEVCGX с MCSMX

Сравнение комиссий TRCLX и EVCGX

TRCLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии EVCGX в 1.53%.

EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Доходность на риск

TRCLX vs. EVCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EVCGX
Ранг доходности на риск EVCGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVCGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVCGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVCGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVCGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVCGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCLX c EVCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCLXEVCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.06

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.22

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.03

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.06

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

0.16

+12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCLX vs. EVCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCLX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа EVCGX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCLX и EVCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCLXEVCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.06

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.20

Корреляция

Корреляция между TRCLX и EVCGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCLX и EVCGX

Дивидендная доходность TRCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности EVCGX в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.50%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		1.73%1.58%2.15%8.47%6.09%5.43%9.85%3.19%9.89%11.34%0.94%6.33%

Просадки

Сравнение просадок TRCLX и EVCGX

Максимальная просадка TRCLX за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки EVCGX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCLX и EVCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCLXEVCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-68.37%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-17.35%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.91%

-54.46%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-35.70%

+25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-28.03%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

6.26%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCLX и EVCGX

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) имеют волатильность 6.50% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCLXEVCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.51%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

13.50%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

20.55%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

25.57%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

22.06%

+1.36%