PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCLX с CHILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCLX с CHILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX).

TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г.. CHILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCLX и CHILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCLX и CHILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		8.90%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		0.13%26.30%15.44%-12.29%-28.54%3.54%48.69%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, TRCLX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у CHILX с доходностью 0.13%.

TRCLX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.83%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.03%
1 год
39.13%
3 года*
10.54%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

CHILX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.86%
1 год
23.88%
3 года*
6.30%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

BlackRock China A Opportunities Fund

Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с EVCGXTRCLX с OBCHXTRCLX с FCHKXTRCLX с MCDFXTRCLX с FHKIXTRCLX с FIQFX
Часто сравнивают с CHILX:
CHILX с EWJVCHILX с SPYCHILX с AFTYCHILX с IOOCHILX с VOOCHILX с CNYACHILX с FLN

Сравнение комиссий TRCLX и CHILX

TRCLX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CHILX в 0.99%.

TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund

Доходность на риск

TRCLX vs. CHILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CHILX
Ранг доходности на риск CHILX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCLX c CHILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCLXCHILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.33

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.77

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.81

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

7.17

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCLX vs. CHILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCLX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CHILX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCLX и CHILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCLXCHILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.33

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между TRCLX и CHILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCLX и CHILX

Дивидендная доходность TRCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CHILX в 2.93%

TTM2025202420232022202120202019
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.50%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.93%2.94%2.11%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%

Просадки

Сравнение просадок TRCLX и CHILX

Максимальная просадка TRCLX за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки CHILX в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCLX и CHILX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCLXCHILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-47.73%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-11.51%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.91%

-43.95%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-16.23%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-20.75%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.14%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCLX и CHILX

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что TRCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCLXCHILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.77%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

11.32%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

17.24%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

20.15%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

21.87%

+1.55%