Сравнение TRBF с KDRN
TRBF (Angel Oak Total Return ETF) and KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRBF charges 0.44%/yr vs 1.09%/yr for KDRN.
Доходность
Сравнение доходности TRBF и KDRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBF показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 1.15%.
TRBF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDRN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRBF и KDRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 0.84% | 0.94% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 1.15% | 0.65% |
Correlation
The correlation between TRBF and KDRN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBF vs. KDRN — Ранг доходности на риск
TRBF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KDRN
Сравнение TRBF c KDRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Total Return ETF (TRBF) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRBF | KDRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRBF и KDRN
Максимальная просадка TRBF за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBF и KDRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBF | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -15.29% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.88% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -4.66% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBF и KDRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBF | KDRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.37% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 6.53% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 6.53% | -2.79% |
Сравнение комиссий TRBF и KDRN
TRBF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBF и KDRN
Дивидендная доходность TRBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности KDRN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.34% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.58% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRBF and KDRN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRBF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRBF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.
TRBF has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.34% for KDRN.
They also come from different issuers: Angel Oak and Kingsbarn. Their fees differ too: 0.44% for TRBF and 1.09% for KDRN.
Подберите оптимальное распределение для TRBF и KDRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор