PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBCX с VFICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRBCX с VFICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) and VFICX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both mutual funds - TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VFICX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TRBCX returned 17.53%/yr vs 2.66%/yr for VFICX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TRBCX charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for VFICX.

Доходность

Сравнение доходности TRBCX и VFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRBCX показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у VFICX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции VFICX по среднегодовой доходности: 17.53% против 2.66% соответственно.

TRBCX

1 день
-1.40%
1 месяц
3.39%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.70%
3 года*
28.20%
5 лет*
13.20%
10 лет*
17.53%

VFICX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.55%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRBCX и VFICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		4.00%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.04%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%

Correlation

The correlation between TRBCX and VFICX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г.

-0.07

The correlation between TRBCX and VFICX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с QQQTRBCX с PRGFXTRBCX с SWPPX
Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с VCITVFICX с BIVVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с BNDWVFICX с VWESXVFICX с VWEHX

Доходность на риск

TRBCX vs. VFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBCX c VFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBCXVFICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.45

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.18

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.85

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

6.32

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBCX vs. VFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFICX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и VFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBCXVFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.19

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.97

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TRBCX и VFICX

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки VFICX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и VFICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRBCXVFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-20.24%

-34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-3.34%

-13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-6.10%

-16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

-20.24%

-23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-20.24%

-23.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.43%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-2.49%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

0.98%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBCX и VFICX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRBCXVFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.55%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

3.11%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

4.28%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

6.39%

+17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

5.19%

+17.60%

Сравнение комиссий TRBCX и VFICX

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VFICX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBCX и VFICX

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что сопоставимо с доходностью VFICX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.04%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		5.00%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%

Часто задаваемые вопросы

TRBCX and VFICX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBCX has higher volatility (3.90%) compared to VFICX (1.55%). In terms of maximum drawdown, TRBCX dropped -54.56% vs VFICX's -20.24%.

VFICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRBCX и VFICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор